Nothing like vacation to clear the "stupid things TODO backlog". After so many years without doing any program for the HP-12C, I put together a program that calculates calls and puts using Black-Scholes. (Sorry, no greeks yet! Probably will never have greeks, save for a Platinum version, since the Platinum has 400 programming steps.)
FWIW, it can be found at http://epx.com.br/ctb/bs12c.php.
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2 comentários:
EPx,
Muito bom o seu trabalho, parabéns. Sou operador de opções a alguns anos já, e estou tentando criar uma planilha que mostrasse a variação dos premios das opções de acordo com a variação do preço do ativo de acordo com a volatilidade implicita diária. Eu encontro muitas planilhas que apenas informam as gregas, mas nenhuma precifica essas possibilidades. Seria mais ou menos, eu simular os premios de uma petrj36 se a petr4 variasse de R$28 a R$41! Vc acha isso complicado? Poderia me ajudar? se sim, eu agradeçeria muito. Meu e-amil é felipeguidi@hotmail.com
Obrigado.
Felipe.
Não é difícil não, vou lhe mandar uma planilha editada que usei para gerar gráficos do livro. De repente é um bom começo.
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